Фьючерсные активы

Фьючерсные активы — это фактический баланс активов фьючерсного счета пользователя, который, в частности, представляет собой сумму депозита + реализованные прибыли и убытки (PnL) + нереализованные прибыли и убытки.

 

Общая маржа

Фьючерсные активы на фьючерсных счетах пользователей будут полностью использоваться в качестве маржи.

 

Цена входа

Цена входа (Entry Price) представляет собой комбинацию средней себестоимости и фактической себестоимости открытия фьючерсного ордера. Цена будет использоваться для расчета нереализованных прибыли и убытка по фьючерсным позициям пользователей. Между тем, фьючерсные позиции одного и того же токена в одном направлении (long или short) будут рассчитываться вместе. Например, если вы открываете long позицию на 10 контрактов BTC по цене 10 000 USDT и long позицию на 10 контрактов BTC по цене 12 000 USDT, ваша цена входа будет равна 11 000 USDT в расчете «10 000 USDT * 10 + 12 000 USDT * 10/10 + 10».

 

Нереализованные прибыли и убытки

Нереализованные прибыли и убытки (Unrealized Profit and Loss) относятся к предполагаемым прибылям или убыткам по позициям трейдеров. Это предполагаемая сумма PnL, рассчитанная по цене маркировки после закрытия позиций. В зависимости от цены маркировки в реальном времени она также называется бумажной прибылью или убытком (Paper Profit or Loss). Нереализованная прибыль или убыток являются справочными, но не фактическими прибылью или убытком после закрытия позиций. 

Нереализованные прибыли и убытки рассчитываются на основе разницы между ценой входа и ценой маркировки. Подробная информация приведена ниже:

Нереализованные прибыли и убытки long позиций = (цена маркировки – цена входа) * позиции

Нереализованные прибыли и убытки short позиций = (цена входа - цена маркировки) * позиции 

Например, вы открываете long позицию на 10 контрактов BTC со средней ценой входа 10 000 USDT. Когда цена маркировки BTC повысится до 12 000 USDT, нереализованные прибыль и убыток ваших позиций составят 20 000 USDT при расчете «(12 000 USDT - 10 000 USDT) * 10».

 

Реализованные прибыли и убытки

Реализованные прибыли или убытки относятся к фактическим прибылям или убыткам, когда пользователи закрывают свои позиции. Реализованная прибыль может использоваться в качестве обеспечения и быть выведена.

Реализованные прибыли и убытки - это разница между ценой входа и ценой маркировки. Подробная информация приведена ниже:

Для long позиций нереализованные прибыли и убытки = (цена закрытия - цена входа) * позиции

Для short позиций нереализованные прибыли и убытки = (цена входа - цена закрытия) * позиции 

Например, если вы открыли длинную позицию на 10 контрактов BTC с ценой входа 10 000 USDT и закрыли позицию, когда BTC упал до 8000 USDT, реализованные прибыль и убыток вашей позиции равны (10 000 USDT - 8 000 USDT) * 10.

 

Нереализованный PnL учитывается как реализованный PnL

Нереализованные прибыли и убытки учитываются как реализованные прибыли и убытки при следующих обстоятельствах.:

1. Закрытие позиции или открытие противоположной позиции, в частности, конвертируя чистую long позицию в чистую короткую позицию или наоборот.

2. Нереализованные прибыли и убытки будут учитываться как реализованные прибыли и убытки каждые 15 минут, как только абсолютная величина нереализованного PnL превысит 1% от баланса обеспечения и составит не менее 10 USDT. 

Нереализованные прибыли или убытки (>0) будут зачислены на счет пользователя в качестве обеспечения только в том случае, если они будут учтены как реализованные прибыли или убытки. Прибыль и убыток будут рассчитываться в USDT по рыночной цене.

 

PnL по позиции и норма доходности

Прибыль и убыток по позиции относятся к прибыли или убытку текущих позиций с момента их открытия. Норма доходности (ROR) — это отношение прибыли к затратам на открытые ордера. 

ROR рассчитывается следующим образом:

ROR по long позициям: (цена маркировки/цена входа - 1) * кредитное плечо фьючерсов

ROR по short позициям: (1 – цена маркировки/цена входа) * кредитное плечо фьючерсов